В статье представлена методика расчета показателя Value-at-Risk для портфеля ценных бумаг, содержащего инструменты с короткой историей торгов. Приведено теоретическое обоснование используемого подхода, а также описание последствий нарушения используемых гипотез. Приведенный алгоритм возможен к применению финансовыми организациями для анализа рыночного риска портфеля ценных бумаг.
The article introduces a methodology of calculating Value-at-Risk for a portfolio of securities with a short history of trades. A theoretical justification of used approach and results of the violation of the hypothesis are given. The algorithm can be used by financial institutions to analyze the market risk of securities portfolio.
